关于QA在对股票的市值的计算方式疑问?
发布于 9 个月前 作者 nehcuh 216 次浏览 来自 问答

在 QA的市值计算中,默认采用了前复权的股价数据,是否会有问题,尤其是,当我采用后复权价格的时候,如果需要对股票进行市值加权的时候,会否导致一些超出预料的问题?

2 回复

嗯,在 QUANTAXIS\QAAnalysis\QAAnalysis_block.py 中,对于 market_value 的计算,是否还需要先对 market_data 进行前复权?这样子增加了计算量,但是实际对于 market_value 的值并没有影响,用户实际去取值,默认只需要市值数据,不需要高开低收量吧,这些数据,既然有单独的接口存在,不需要再额外计算一次? 具体QA的代码如下:

	@property
    @lru_cache()
    def market_data(self):
        return QA_quotation(self.code, self.start, self.end, self.frequence,
                            market=MARKET_TYPE.STOCK_CN, source=DATASOURCE.MONGO, output=OUTPUT_FORMAT.DATASTRUCT).to_qfq()

    @property
    @lru_cache()
    def market_value(self):
        return self.market_data.add_func(QA_data_marketvalue)

你说的好像很有道理

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