我的第一个strategy策略
发布于 3 个月前 作者 fastcat01 232 次浏览 来自 分享

策略不是重点,只是一个dual thrust,但是比范例稍微复杂一丢丢, 第一是多了策略进入的初始化。。。 刚刚上手的菜鸟可能跑范例没问题,但是要写一个自己用的也并不容易,一般策略进入参数还是需要初始化的,在qactabase.py里面有个def user_init(self)函数就是专门用来写自己的策略变量初始化的

第二是我想实现每天都跑一下回测,相当于增量回测,用来持续观察各个品种的表现,那就必须找到策略回测以后的账户,因为以后要用到账户里最后交易的日期,方便接着回测,user名和组合名找了好久,其实是这个: user = QA.QA_User(username=‘admin’, password=‘admin’)
portfolio = user.new_portfolio(‘default’) 后面需要的account cookie容易找就不说了

第三个是一个小坑,但是我也不确定是怎么回事。。。就是在增加新品种也就是新账户时按上面的user-portfolio-account名先自己新建一个账户再执行实例化的回测就会出错,而先指定时间段执行回测,让实例建好账户我再去读账户就没问题。。。。并且新账户第一次回测最好多几天保证账户有成交,不然也是会出错的

第四个,批量的变量 ,百度了一下,大概是这个样子,用字典的key做变量,具体的也不太懂,我也是套公式 tradelist_dt = {‘s0’: ‘BU’, ‘s1’: ‘AG’} names = locals() for v in tradelist_dt: names[str(v)] = s(code=code, frequence=‘1min’, strategy_id=strategy_id, start=temp_start, end=temp_end)

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