想要用历史期货tick数据做回测,QA这里有数据结构支持么?
发布于 3 个月前 作者 OceanMT 114 次浏览 来自 问答
  • 看起来QA_DataStruct_Future_tickQA_fetch_future_tick都还没完全实现
# File QUANTAXIS/QAData/QADataStruct.py
class QA_DataStruct_Future_tick():
    """
    CTP FORMAT
    {'TradingDay': '20181115',
    'InstrumentID': 'rb1901',
    'ExchangeID': '',
    'ExchangeInstID': '',
	...
	"""
# File QUANTAXIS/QAFetch/QAQuery.py
def QA_fetch_future_tick():
    raise NotImplementedError
  • Question.1: 期货tick相关的数据结构目前只能自己实现么?
  • Question.2: 自己写数据结构的话,有点担心和QA的兼容性问题,不知道有没有一些文档可以参考的…
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