quantaxis学习,小白进阶第二篇,文档学习(二)(数据获取结构问题)
发布于 2 个月前 作者 James1010422846 382 次浏览 来自 分享

数据保存好后,主要是两个目的,一是文档中有调用本地数据库中的数据, 二是方便我们自己使用这些数据在其他平台上,或者说是自己使用吧 首先登录 https://doc.yutiansut.com/datastruct 看下QUANTAXIS的数据结构 ![FI5RS@YLM%@0~B9S6K9G]OF.png](http://pic.yutiansut.com/Fmj3wg3llnu3y4AeVF6zH_ogJsWb) 1.取一个股票的数据 输入命令: import QUANTAXIS as QA 获取单个数据 QA.QA_fetch_stock_day_adv(‘000002’,‘2020-01-01’,‘2020-04-25’).data 一定要加上.data,才可以看见具体的数据,本人之前一直没搞明白,也不知道有没有数据,问了群里的some大神,才知道原因,对此表示感谢。 获取多个数据 QA.QA_fetch_stock_day_adv([‘000001’,‘000002’],‘2017-01-01’,‘2017-10-01’).data *注意细节 获取的数据结果格式是如下图![0D_)GNHC2Y5T~L`X]{$NV.png](http://pic.yutiansut.com/FvO4SzrkCKnJ4WXbWKKls8X8WqjT) 这个效果符合我们常规的使用,单只股票排列 但也有一种排列后面我们会遇到,这种排列就很碍眼,CPZCAL~UFHBDB0@E{{L~%LM.png 也就是一个日期,同时对应多个股票的数据,这个在后面使用的时候,会遇到问题。大家注意。 结构体拆分 splits() 当一个DataStruct里面存在多个证券时,可以通过拆分的方法,将其变成多个DataStruct 这段话什么意思,我没有看懂,数据提取出来的效果也就是在转化为list,但具体的数据是什么样子,一直没有调出来,期望有人解答后可以告诉

数据结构复权to_qfq()/to_hfq() 这行代码本人使用唯一的感觉就是数据又之前的Series变为了dataframe,这个非常重要,后续我们对数据的处理都是用的dataframe格式

数据透视 .pivot() 就是数据横排变成竖排 类似做了一个转置 ![C)(GK1DZFB1XXIC5X@]J3.png](http://pic.yutiansut.com/FlQazIdTkqYHOlxPLAJ4Eo-3eDiS)

数据的自定义筛选.selects(code,start,end) data.selects(‘000005’,‘2018-06-01’,‘2018-06-05’).data 这行代码,就是在之前代码里面再进行时间筛选,提取某一段时间数据,可以用于就是针对一些异常情况的处理

数据的时间筛选.select_time(start,end) QA.QA_fetch_stock_day_adv([‘000001’,‘000002’],‘2017-09-20’,‘2017-10-01’).select_time(‘2017-09-20’,‘2017-09-25’) 这个东西,怎么说呢,个人感觉使用起来就是数据自定义筛选

数据按时间往前/往后推 select_time_with_gap(time,gap,methods) time是你选择的时间 gap是长度 (int) methods有 ’<=’,‘lte’, ’<’,‘lt’, ‘eq’,’==’,’

‘,‘gt’, ’>=’,'gte’ 的选项 这行代码很重要,可以把数据之前一段时间,之后一段时间的数据都调取出来,效果相当不错,在针对就是异常数据,或者一些复盘的时候,可以看到其强大的功能

选取某一个月份的数据 select_month(month) QA.QA_fetch_stock_day_adv([‘000001’,‘000002’],‘2017-09-20’,‘2017-10-01’).select_month(‘2017-09’) 这行代码,本人觉得就是在事件驱动策略中,可能用处很大,比如国庆,股息派发日,年报,季报等时候,进行数据分析

选取结构组里面某一只股票select_code(code) QA.QA_fetch_stock_day_adv([‘000001’,‘000002’],‘2017-09-20’,‘2017-10-01’).select_code(‘000001’) 这个我感觉,还不如就选取单只股票

取某一只股票的某一个时间的bar(code,time,if_trade) QA.QA_fetch_stock_day_adv([‘000001’,‘000002’],‘2017-09-20’,‘2017-10-01’).get_bar(‘000001’,‘2017-09-20’) 就是获取某一天的数据,还不如直接就单只股票,获取某一天的数据更方便

统计学部分

这里只有最后一个要强调一下 就是画图plot(code) QA.QA_fetch_stock_day_adv([‘000001’,‘000002’],‘2017-09-20’,‘2017-10-01’).plot() 使用后会出现一个网页,在你的菜单里面,点击进入,即可查看效果 效果也还行,可以鼠标滑动查看具体效果, 就是点击会出现一个Trust HTML,点击即可

解决办法,本人在咨询,之后会补给大家。*

4 回复

弱弱问一下,plot()函数 是在文档哪里看到的?我找不到o(╥﹏╥)o

在文档的数据结构,最后一行

plot()报错?神马情况??

TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-7-9790bbe36a33> in <module> ----> 1 QA.QA_fetch_stock_day_adv([‘000001’,‘000002’],‘2017-09-20’,‘2017-10-01’).plot()

/usr/local/lib/python3.6/site-packages/QUANTAXIS/QAData/base_datastruct.py in plot(self, code) 782 self.if_fq 783 ) –> 784 self.kline_echarts(code).render(path_name) 785 webbrowser.open(path_name) 786 QA_util_log_info(

/usr/local/lib/python3.6/site-packages/QUANTAXIS/QAData/base_datastruct.py in kline_echarts(self, code) 697 width=1360, 698 height=700, –> 699 page_title='QUANTAXIS’ 700 ) 701

TypeError: init() got an unexpected keyword argument ‘width’

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