通常，我们会使用QA提供到方法存下本地历史数据，并基于历史数据使用add_func函数选股。并得到出信号的记录。 最后 选股结果长成这个样子： 因为是日线基本的选股，所有我选择交易时间为第二天的开盘价，所有使用了QA.QA_util_get_next_trade_date(x) 有了信号，怎样快速校验在市场的表现呢？其实使用天神的QAStrategy几行代码就能快速展现出来。 ’’' import QUANTAXIS as QA from QAStrategy.qastockbase import QAStrategyStockBase

class Strategy(QAStrategyStockBase): def on_bar(self,data):

    pos=self.get_positions(data.name[1])
    if pos.volume_long!=0:
        pos.on_price_change(float(data['close']))
        if (pos.last_price-pos.open_price_long)/pos.open_price_long>0.2:
            print(f'{str(data.name[0])[:10]} :止盈 卖出 股票{data.name[1]} 买入价格为：{pos.open_price_long}， 卖出价格为：{data.close}')
            self.send_order('SELL', 'CLOSE', data.name[1],price=data.close, volume=pos.volume_long)
        elif (pos.last_price-pos.open_price_long)/pos.open_price_long< -0.2:
            print(f'{str(data.name[0])[:10]} :止损 卖出 股票{data.name[1]},买入价格为：{pos.open_price_long} ，卖出价格为：{data.close}')
            self.send_order('SELL', 'CLOSE', data.name[1],price=data.close, volume=pos.volume_long)
    
    elif len(stock.loc[(stock.code==data.name[1])& (stock.trade_date==str(data.name[0])[:10])])==1:                  
            print(f'{str(data.name[0])[:10]} 买入 股票{data.name[1]} 价格为：{data.open}')
            self.send_order('BUY', 'OPEN', data.name[1],price=data.open, volume=2000)
    else:
        pass

s=Strategy(code=stock.code.to_list(), frequence=‘day’, start=‘2020-01-01’, end=‘2020-07-31’, strategy_id=‘on_red_corss_3_line_20_NO_bank1’) s.run_backtest() ’’' 执行完毕后，在可视化界面就可以看到你的选股表现了。